Анализ нелинейного и несепарабельного по параметрам уравнения регрессии диверсифицированного портфеля ценных бумаг
https://doi.org/10.46845/2073-3364-2023-0-4-33-46
Аннотация
Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. В настоящей статье исследованы вопросы применения эконометрики в портфельном анализе. Во-первых, исследовано уравнение регрессии, оценивающее прибыль диверсифицированного портфеля в зависимости от его риска. Сложность здесь состоит в том, что эта регрессия по параметрам нелинейная и несепарабельная. Во-вторых, для реализации МНК-метода на основе этой регрессии предложено и исследовано применение вычислительного метода покоординатного спуска. В-третьих, для математических преобразований выполнен соответствующий финансовый анализ.
Об авторах
И. А. Крамаренко
ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ"
Россия
Россия
Ирина Антоновна Крамаренко - канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов Института отраслевой экономики и управления
Калининград
Ю. Я. Настин
ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ"
Россия
Россия
Юрий Яковлевич Настин - канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и инструментальных методов Института отраслевой экономики и управления
Калининград
Список литературы
1. Сергеев Л. И. Регрессионный анализ макроэкономических параметров развития рыбной отрасли // Балтийский экономический журнал. 2018. -№ 1(21). С. 86-99.
2. Настин Ю. Я. Развитие, содержание и границы эконометрики // Балтийский экономический журнал. 2019. № 3(21). С. 88-94.
3. Карлов А. М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2015. 264 с.
4. Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: долгосрочная финансовая политика, инвестиции: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2014. 304 с.
5. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Москва: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2004. 1008 с.
6. Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учеб. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с.
7. Математический энциклопедический словарь. Москва: Научное изд-во "Большая российская энциклопедия", 1995. 846 с.
8. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Москва: Статистика, 1973. 392 с.
Рецензия
Для цитирования:
Крамаренко И.А., Настин Ю.Я. Анализ нелинейного и несепарабельного по параметрам уравнения регрессии диверсифицированного портфеля ценных бумаг. Балтийский экономический журнал. 2023;(4(44)):33-46. https://doi.org/10.46845/2073-3364-2023-0-4-33-46
For citation:
Крамаренко И.А., Nastin Yu.Ya. Analysis of non-linear and non-separable by parameters regression equations of a diversified securities portfolio. Baltic Economic Journal. 2023;(4(44)):33-46. (In Russ.) https://doi.org/10.46845/2073-3364-2023-0-4-33-46
Просмотров:
17
Послать статью по эл. почте 